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2009
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关于宣布 《证券公司危害控制指标动态监控系统指引 （试行）》 的通知
作者：
2009年 2月 5日 中证协发 [2009]25号
各证券公司：
为贯彻落实 《证券公司危害控制指标治理步伐》 ，催促证券公司建设健全危害控制指标 动态监控机制 ，增强危害监控 ，在危害可控、可测、可遭受条件下开展各项营业 ，我会制订 了 《证券公司危害控制指标动态监控系统指引 (试行)》 (以下简称 《指引》) ，现宣救济行 ， 并就有关事项通知如下：
一、鉴于各证券公司的危害控制治理系统、手艺系统不尽相同 ， 《指引》 未对危害控制 指标动态监控系统 (以下简称 “动态监控系统”) 的建设、运行、治理模式做统一划定 ，各 证券公司应按 《指引》 要求 ，连系本公司现实 ，建设动态监控系统 ，健全响应的治理系统和 制度 ，明确分担向导、责任部分、事情流程等 ，确保动态监控系统功效健全、运行有用 ，切 实成为证券公司控制谋划危害的得力助手 。
二、 《指引》 宣布前已建设动态监控系统的证券公司应比照 《指引》 评估本公司的动态 监控系统 ，对未抵达要求的事项举行整改 。各证券公司应在 《指引》 施行半年内使动态监控 系统建设、运行、治理等抵达相关要求 。
三、我会将亲近跟踪 《指引》 的施行情形 ，各证券公司在 《指引》 落实中遇到问题或有 意见、建议应实时向我会反响 。我会将在 《指引》 施行半年后组织检查落真相形 。
附件：
证券公司危害控制指标动态监控系统指引 (试行)
第一章 总 则
第一条 为了催促证券公司建设健全危害控制指标动态监控机制 ，增强危害监控 ，在风 险可测、可控、可遭受条件下开展各项营业 ，凭证 《证券公司危害控制指标治理步伐》 (以 下简称 《治理步伐》) 等划定 ，制订本指引 。
第二条 证券公司应当建设危害控制指标动态监控系统 (以下简称 “动态监控系统”) ， 实现危害控制指标的实时、动态监控和自动预警 。
第三条 动态监控系统至少具备以下功效：能够笼罩所有影响净资源及其他危害控制指 标的营业活动环节 ，动态盘算净资源等各项危害控制指标 ，实时反应有关营业和市场转变对 公司危害控制指标的影响;能够凭证各项营业特点实验实时监控 ，凭证预先设定的阀值和监 控标准对净资源等危害控制指标举行自动预警;能够天生净资源等危害控制指标动态监控 报表 。
第四条 证券公司应当至少每季度评估一次动态监控系统的有用性 ，并凭证市场、营业 生长、手艺、羁系情形的转变适时调解和完善 ，确保系统运行正常、数据准确、完整 ，并能有用支持证券公司开展敏感性剖析和压力测试等 。
第五条 证券公司应当向住所地证监局开放动态监控系统数据接口 ，并提供推行羁系职责所需的盘问权限 。
第二章 系统的组织与制度包管
第六条 证券公司应建设健全危害监控事情的组织系统 ，指定响应的高级治理职员认真 治理动态监控系统的建设与运行 ，指定相关部分认真动态监控系统的设计开发、运行治理、系统维护等事情 。
第七条 证券公司应建设健全动态监控系统的相关规章制度 ，明确有关部分的职责、手艺规范、操作规程、报告要求等 。建设健全岗位疏散和监视制约机制 ，对动态监控系统用户实验适当的授权治理 。
第八条 证券公司应当指定自力于经纪、投行、自营、资产治理等营业的部分牵头认真 动态监控系统的建设、运行 ，并推行以下职责：
(一) 会同相关部分研究并协调解决动态监控系统建设、运行、维护等事情中的问题;
(二) 认真或催促相关部分完成动态监控系统所需数据的收罗、整理 ，并实验动态监控 ，体例动态危害监控报告等;
(三) 认真按期或未必期对动态监控系统举行后续检查 ，包管实时准确天生数据源数据 ，实时发明数据误差的主要泉源 ，并接纳有用步伐包管按日盘算的各项危害控制指标的准确性;
(四) 对净资源和危害控制指标举行敏感性剖析、压力测试 ，并凭证营业妄想举行展望 剖析 ，提出营业规模调解建议 。
第九条 证券公司认真危害控制指标动态监控的职员应当具备须要的专业知识和事情经 验 ，能够对各项营业的危害举行识别和判断 。证券公司应按期组织对动态监控系统的运作和 维护职员举行相关的营业、手艺和清静培训 。
第十条 证券公司应当制订响应治理制度 ，明确人工维护数据的录入依据、口径、复核 规程 ，避免因数据录入过失导致相关危害控制指标盘算泛起较大误差 。
第十一条 证券公司应当制订危害信息分级预警及跟踪制度 ，主要内容包括：
(一) 凭证公司的现真相形确定对种种危害监控信息举行分级预警的详细标准 ，预警标 准应严于羁系要求;
(二) 差别级别预警信息的报告工具、方法和流程;
(三) 公司相关治理职员对所收到的危害预警报告的处置惩罚责任及响应时限 ，危害预警报 告中涉及的危害事项处置惩罚的跟踪监控责任;
(四) 危害事项处置惩罚情形、报告与反响的流程 。
第十二条 证券公司应当建设健全危害监控信息报告制度 ，凭证营业状态和危害情形 ， 确定差别危害监控信息报告的内容、名堂、报告频率、报告工具、处置惩罚程序等 。报告中应明确危害品级、要害危害点、责任部分、责任人和危害处置惩罚建议 ，确包管券公司决议层能够及 时获得真实、准确、完整的危害动态监控信息 。危害动态监控信息包括但不限于净资源等风 险控制指标 。
第十三条 证券公司应当建设健全危害控制指标监控档案制度 ，监控档案包括但不限于 危害监控日志、危害监控信息询证、数据人工调解纪录、动态监控数据、动态监控报告及相 关向导的批件、相关部分的回复、危害监控事项的处置惩罚及反响、动态监控系统合规检查报告 等 。监控档案和危害控制指标数据应分为电子和纸质两种 ，并妥善保管 ，电子文件的保管期 限至少应在 5年以上 ，纸质文件的保管限期至少应在 15年以上 。执律例则对相关数据的生涯 限期尚有划定的 ，从其划定 。
第十四条 证券公司应按期或未必期对净资源等危害监控信息及其数据源的真实性、准 确性、完整性和相关内控制度的建设和执行情形举行评价 ，对保存的问题实时处置惩罚 。
第三章 系 统 运 行
第十五条 证券公司应确保动态监控系统稳固、清静、高效运行 。
第十六条 动态监控系统应能够对净资源等危害控制指标举行动态性的测算和报告 ，逐日形成相关报表 。
第十七条 证券公司应凭证设定的分级预警标准在动态监控系统中设置响应的危害监控阀值 ，通过系统的预警触发装置自动显示危害控制指标的转变 。 危害监控阀值是指设置在动态监控系统中用于控制某种危害的指标 ，包括但不限于种种 羁系指标 。
第十八条 证券公司可以通过动态监控系统自动收罗财务数据、生意整理数据以及其他相关数据 ，对不可由系统自动收罗的或由于不可预料情形导致自动收罗失败的数据 ，应安排专人认真手工数据的实时准确录入 ，并保存录入数据泉源的原始资料 。 通过动态监控系统自动收罗数据的 ，证券公司应对动态监控系统所收罗的来自生意系统、 法人整理系统、财务系统等差别数据源的统一信息的数据或有勾稽关系的数据举行逻辑校验 ， 判断动态监控数据的真实性 ，确保数据真实、准确 。
第十九条 动态监控系统应设置并开启辖档汪痕功效 ，确保动态监控日志的完整性 ，对所有重大修改完整纪录 ，包括手工数据的录入等 ，应具有系统备份功效 。
第二十条 动态监控系统显示数据时应统一制订为：T日数据 ，T+1日完成填报 ，并能 够动态显示和实时监控 (T为事情日) 。
第二十一条 证券公司应增强对动态监控系统的权限和密码治理 ，用户权限的设置、变 动以及密码的修改应有严酷的控制步伐并保存完整的纪录 。
第二十二条 证券公司应通过动态监控系统跟踪净资源等各项危害控制指标的达标状态 ， 实时掌握营业变换对净资源等危害控制指标的影响 ，危害控制指标抵达公司划定的分级预警 标准后连忙举行核实 ，实时处置惩罚 。若是危害控制指标抵达羁系部分的预警标准或不切合羁系 部分的划定标准 ，应依据羁系要求实时向羁系部分报告相关情形 。
第二十三条 证券公司在开展各项营业及利润分派前 ，应对净资源等危害控制指标举行 周全评估 ，并举行敏感性剖析 ，合理确定各项营业及分派利润的最大规模 ，确保净资源等各 项危害控制指标在任一时点都知足相关要求 。
第二十四条 证券公司应当凭证羁系部分和行业自律组织的要求 ，报送相关危害控制指 标信息报告 。危害控制指标信息报告应真实、准确、完整 。
第二十五条 动态监控系统应为净资源盘算表、危害控制指标羁系报表、危害资源准备 盘算表及其项目的调解预留空间 ，以便能够做到凭证羁系部分宣布的最新划定实时调解更新 。
第四章 附 则
第二十六条 本指引由中国证券业协会认真诠释 。
第二十七条 本指引自宣布之日起实验 。
友情链接： 国家生长刷新委 河南资产评估协会 中国资产评估协会 国家国资委 证监会 财务部